Ю. С. Скляров
Эконометрика. Краткий курс: 2-е изд., испр.
Учебное пособие. СПб., 2007.

АННОТАЦИЯ

Учебное пособие представляет собой краткое изложение основ эконометрики. Учебный материал соответствует государственному образовательному стандарту по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов.
В пособие включены два раздела, содержащие основные положения теории вероятности и математической статистики. Предназначено для студентов экономических специальностей вузов.

Учебное пособие является электронной версией книги:
Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е изд., испр. / Ю. С. Скляров; ГУАП. – СПб., 2007. – 140 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие
1. Предмет и методы эконометрического анализа
1.1. Эконометрика как научная дисциплина. История становления и развития
1.2. Особенности эконометрических методов
1.3. Основные этапы эконометрического анализа
2. Введение в теорию вероятностей
2.1. Основные определения и понятия
2.1.1. Случайные события. Алгебра событий
2.1.2. Вероятность. Основные законы
2.1.3. Случайные величины
2.2. Распределение вероятностей и числовые характеристики случайных величин
2.2.1. Распределение вероятностей
2.2.2. Числовые характеристики случайной величины
2.3. Нормальный закон распределения
2.4. Предельные теоремы теории вероятностей
3. Элементы математической статистики
3.1. Выборочный метод
3.2. Точечные оценки параметров
3.3. Интервальные оценки параметров
3.3.1. Доверительный интервал для генерального среднего
3.3.2. Доверительный интервал для генеральной дисперсии
3.4. Проверки статистических гипотез. Значимость коэффициента корреляции
4. Регрессионный анализ
4.1. Линейная парная регрессия
4.1.1. Метод наименьших квадратов
4.1.2. Оценка точности аппроксимации
4.1.3. Оценка значимости уравнения регрессии
4.2. Множественная линейная регрессия
4.2.1. Выборочная оценка коэффициентов регрессии
4.2.2. Оценка точности аппроксимации
4.2.3. Оценка значимости множественной регрессии
4.3. Нелинейная регрессия
4.3.1. Модели множественной регрессии, линейные по параметрам
4.3.2. Модели парной регрессии, линейные по параметрам
4.3.3. Регрессия, нелинейная по параметрам и переменным
4.4. Мультиколлинеарность
4.4.1. Метод пошагового исключения (отбора) факторов
4.4.2. Метод главных компонент
4.4.3. Факторный анализ
4.5. Регрессионные модели с переменной структурой
5. Анализ временных рядов
5.1. Задачи анализа временных рядов
5.2. Определение тренда
5.3. Сезонные колебания
5.4. Стационарные временные ряды
5.4.1. Автокорреляция
5.4.2. Спектральное разложение
5.5. Авторегрессионные модели временных рядов
5.6. Идентификация временного ряда. Прогнозирование
6. Обобщенная линейная модель
6.1. Обобщенная линейная регрессионная модель
6.2. Обобщенный метод наименьших квадратов
6.3. Гетероскедастичность
7. Функциональная и структурная зависимость
7.1. Основные определения и понятия
7.2. Метод инструментальных переменных
7.3. Двухшаговый метод наименьших квадратов
7.4. Системы одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов
7.5. Одновременное оценивание структурных уравнений. Трехшаговый метод наименьших квадратов
8. Планирование экспериментов
8.1. Полностью рандомизированный план. Дисперсионный анализ
8.1.1. Однофакторный эксперимент
8.1.2. Двухфакторный эксперимент
8.1.3. Факторные эксперименты 2n. Дробные реплики
8.2. Регрессионный анализ и ортогональное планирование экспериментов
8.3. Центральные композиционные планы второго порядка
8.4. Поиск экстремума функции отклика
Приложения
Библиографический список

 

Предисловие
Курс «Эконометрика» впервые включен в основную образовательную программу подготовки экономистов и информатиков-экономистов, определенную государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования второго поколения в 2000 г. Однако до настоящего времени обеспеченность курса учебниками и учебными пособиями явно недостаточна. Автор
данного пособия сделал попытку создать краткий курс, строго соответствующий государственным образовательным стандартам и в то же время достаточно простой и удобный для усвоения, особенно студентами-заочниками.
Отбор и изложение материала имеют некоторые особенности по сравнению с существующими учебниками и учебными пособиями.
Предполагается, что читатель изучил элементы теории вероятностей и математической статистики в объеме курса математики для экономистов. Тем не менее, мы сочли целесообразным в первых двух главах изложить без доказательств основные постулаты этих дисциплин. В результате пособие приобрело замкнутый характер.
Другой особенностью пособия является наличие некоторых, по нашему мнению, существенных разделов, которые обычно отсутствуют в традиционных курсах. Так, мы посчитали необходимым достаточно подробно изложить методы спектрального анализа временных рядов. Подробно рассмотрены методы факторного анализа и
главных компонент. Существенное внимание уделено методам дисперсионного анализа, планированию экспериментов, поиску экстремума функции отклика.
В пособии практически отсутствуют примеры использования изучаемых моделей и методов. Здесь сказалось желание сделать курс действительно кратким. Автор предполагает издать вторую часть пособия под условным названием «Эконометрический практикум», где будут рассмотрены практические приемы эконометрических вычислений, в том числе с использованием табличных про-
цессоров, математических, статистических и эконометрических пакетов.
Автор выражает глубокую благодарность рецензенту, заведующей кафедрой информатики и математики ИнЭУ, доценту Е. Ю. Стрельцовой за ценные замечания, способствовавшие улучшению пособия.

Электронная версия книги: [Скачать, PDF, 976.5 КБ].

Для просмотра книги в формате PDF требуется программа Adobe Acrobat Reader, новую версию которой можно бесплатно скачать с сайта компании Adobe.